Uma introdução sobre como você está sendo rastreado
A maioria dos sites usa anúncios como uma forma de renda, e não há nada de errado com isso. O problema surge quando os anúncios nos sites de alguém começam a rastrear nossos hábitos de navegação. Você pode estar se perguntando como isso funciona, bem, quando você acessa um site que precisa solicitar qualquer coisa (uma imagem, um cookie, HTML, um script que possa ser executado) que você pode rastrear. Na maioria das vezes isso é feito com algo chamado cookie de terceiros, nesse método a empresa que fornece os anúncios armazena dinamicamente um cookie no seu navegador. Quando o seu navegador envia uma solicitação HTTP Get para o servidor web que hospeda os anúncios, o servidor responderá com um pacote de resposta HTTP, o pacote terá um atributo Set-Cookie anexado a ele que dirá ao navegador para armazenar o cookie. Agora, quando você acessa um site que recebe anúncios dessa empresa, eles podem rastrear sua navegação. Eles podem usar essa pegada para melhor direcionar os anúncios para você.
O que posso fazer sobre isso
Em outros navegadores, essa funcionalidade é normalmente oferecida por um plug-in de extensão ou de terceiros, como o AdBlock. A Microsoft incluiu esse recurso no Internet Explorer 9. Por padrão, ele está desativado. Para habilitá-lo você tem que ir para o menu de configurações de proteção de rastreamento de segurança.