Não uso pessoalmente o cliente do Windows Mail que vem com o Windows Vista, mas enquanto pesquisava como usá-lo para acessar meu Gmail localmente, descobri uma boa opção no painel Opções de Lixo Eletrônico.
Uma grande quantidade de spam que recebo consiste em emails provenientes de todos os tipos de domínios internacionais. Como não tenho muitos amigos próximos que moram em outros países, realmente não preciso ver nenhum e-mail da maioria desses domínios, pelo menos não em minhas contas pessoais.
Para impedir que todos os emails de spam atinjam sua caixa de entrada, abra o Windows Mail e vá para o item Tools Junk Mail Options. Clique na guia Internacional e você verá esta tela: