Se você ainda usa o Internet Explorer e o Windows XP, talvez tenha encontrado um problema em que desmarcou a caixa "Sempre perguntar antes de abrir esse tipo de arquivo" e agora não pode mais recuperá-lo.
Felizmente, é uma solução fácil. Se você não tem certeza do que queremos dizer, estamos nos referindo a essa caixa de diálogo:
Redefinir Abrir / Salvar Escolha de Diálogo no Windows XP
Abra um diálogo de explorador de arquivos e vá em direção a Ferramentas -> Opções de Pasta.